ナンピン分析の共通ルール

策定

このブログでは、ナンピン戦略について過去データに基づく分析・検証を行っていきます。
今回は分析に先立ち、いくつか検証についての共通ルールを作りたいと思います。

対象:FX

まずは分析対象からです。これはFX(為替)とします。

理由は単純で
・連続したヒストリカルデータが手に入りやすい
・銘柄数が少ないので記事にまとめやすい
からです。

いずれは株や先物などへ話を広げていきたいと思いますが、ひとまずはFXを対象として進めていきます。

時間軸:日足

時間軸は日足とします。

FXは相対取引のためブローカーによって価格が違います。
日足を使うことによってその影響を極力減らし、データ提供元が違っても同じような分析結果になることを期待します。

データの入手先:Stooq

使用するヒストリカルデータはStooq(http://stooq.com/)のものを使用します。

本来であればブローカーの生データを使用するのが良いと思いますが
・誰でもデータを入手できる
・比較的長い期間のデータが手に入る
・時間軸が日足なのでそこまでの正確性は要求されない
ためここのデータを使うことにしました。

※追記
その後1時間足など短い時間足も検証することになったためFXCMのデータも適宜使用することにしました。

対象通貨ペアとスプレッド

対象通貨は取引量の多いUSD,EUR,JPY,AUD,GBPの5種類とします。

ペアは10通りです → 多いので5通りにしました。
USDJPY,EURUSD,EURJPY,AUDJPY,GBPUSDとします。

場合によって地域や金利グループに分けて分析することもあると思いますので、その際は適宜追加したいと思います。

スプレッドについてはナンピン戦略EAを動かしているOANDA Japanの数値を使用します。
ただし、スリップページや指標等の影響を考えて基準スプレッドの3倍とします。

※基準スプレッドとは
OANDA Japanが原則固定としている数値、または記録した中での最頻値とします。

※スプレッドについての記事
原則固定pipsはどこまで信用できるのか 11/25(火)~11/28(金)の記録
OANDA Japanのスプレッド記録(72ペア) 2015/2/2(月)~2015/2/7(土)

※追記
当初オアンダにてナンピンEAを稼動させる予定でしたのでこのように書きました。

スワップについて

各国の政策金利は常に変動しており計算が複雑になるためひとまずは無視し、純粋にレートの上下だけを考えることにします。
スワップポイントを無視するのは少々乱暴な気もしますが、ナンピン=復帰の手段と考えた場合には、いかに早く復帰するか(つまりできるだけ早く復帰するためにはどうすればいいのか)が鍵ですので復帰が早くなればなるほどスワップは無視してもいいと思います。

参考:人がナンピンを行う3つの理由

豪ドルロングなど、スワップと評価損を相殺することを目指す場合もあると思いますが、それはまた別の機会に検証したいと思います。

追記

2016年1月時点では上記で定めたルールはなしとしてます。

書く記事によっては不都合が出たりしますので・・・
あまりガチガチにルールを決めるべきじゃなかったです。

そこまで検証ルールに違いが出ることはありませんが、状況によって柔軟に対応させるという方針に変わっています。

書評
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用 (現代の錬金術師シリーズ)
Amazonで詳細を見る
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用
結喜たろう(著),北山広京(監修)
★★★★☆(4/5)
FXを初めた頃に誰もが陥る罠がいくつかあります。
「高金利通貨を保有してほったらかしでスワップを受け取ろう」というのもそのうちの一つです。
リーマンショック前までは非常に人気のあったスワップ派はその後の暴落で壊滅的な打撃を受けました。
本書は大多数が行っていたスワップ戦略は誤った認識に基づく手法であると主張し、金融工学の知識を使った正しいやり方について教えてくれます。
「スワップを収益の源泉とするためにはリスク(変動)は最小化するべき、そのために何をすればいいのか」ということを、標準偏差、相関係数、モダンポートフォリオという考え方を使って丁寧に解説しています。
本書を購入した読者はパンローリングのWebサイトから「リスク分析ツール」というソフトをDLでき、本書で学んだ内容を実運用に落とし込めるようになっています。
このソフトはEXCELで作られているのですが、私は始めてこれを見たときに「EXCELでここまでできるのか!」と非常に感動しました。それくらいよくできています。
書籍とほぼ同じ内容のHPがありますので、一度見てみると良いと思います。
「スワップ派のためのFXポートフォリオ」

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。

   
ナンピン分析の共通ルール
ページ先頭へ