ボリンジャーバンドをまたぐ度にナンピンしていく

今回で分析を行うナンピン幅の種類は最後となります。

ボリンジャーバンドをまたぐ度にナンピンをしていった場合について

検証してみたいと思います。

ロングの場合終値が下のバンドを上から下に抜いた時に、

ショートであれば上のバンドを下から上に抜いた時に、

それぞれナンピンしていきます。

計算式ですが、ミドルラインには21日SMAを使い、

標準偏差は単純に終値(レート)で計算しました。

バンド=SMA+-標準偏差×σとなります。

対象期間:2004/11/20~2014/11/20

データ元やスプレッドなどの細かなルールはこちら

エントリーはロングとショートを交互に行い、

終値が含み損を解消できる位置になればリセットとします。

エントリーは毎回同じロットです。

2014/11/20時点でポジションを抱えている場合はそこでExitしたと仮定して計算します。

最大ポジション数マイナス1が最大ナンピン回数となります。

【AUDJPY】

σ 最大ポジション数(L) 最大ポジション数(S)  期間(最長)  期間(最短)  期間(中央値)  取引回数
0.3 10 10 168 2 3 246
0.6 9 11 174 2 3 238
0.9 12 12 174 2 3 274
1.2 16 16 174 2 3 232
1.5 10 17 196 2 3 238
1.8 8 13 212 2 3 228
2.1 3 9 191 2 2 248
2.4 3 6 300 2 2 182
2.7 6 4 370 2 2 180
3 2 2 1053 2 2 38

【EURJPY】

σ 最大ポジション数(L) 最大ポジション数(S)  期間(最長)  期間(最短)  期間(中央値)  取引回数
0.3 8 29 590 2 3 194
0.6 12 32 519 2 3 180
0.9 14 38 522 2 2.5 186
1.2 14 37 522 2 3 186
1.5 16 34 590 2 3 204
1.8 7 29 519 2 2.5 214
2.1 33 7 1147 2 2 172
2.4 5 7 833 2 2.5 128
2.7 4 3 783 2 3 120
3 4 2 783 2 2 146

【EURUSD】

σ 最大ポジション数(L) 最大ポジション数(S)  期間(最長)  期間(最短)  期間(中央値)  取引回数
0.3 19 14 337 2 3 195
0.6 16 17 272 2 3 259
0.9 16 32 379 2 3 235
1.2 9 33 483 2 3 189
1.5 14 20 273 2 3 229
1.8 13 28 626 2 3 207
2.1 8 16 646 2 3 173
2.4 6 5 460 2 3 189
2.7 2 3 461 2 3 149
3 1 2 535 2 2 103

【GBPUSD】

σ 最大ポジション数(L) 最大ポジション数(S)  期間(最長)  期間(最短)  期間(中央値)  取引回数
0.3 13 10 204 2 3 243
0.6 10 33 540 2 3 172
0.9 17 24 460 2 3 223
1.2 15 25 481 2 3 229
1.5 13 15 308 2 2 218
1.8 10 15 447 2 2 190
2.1 7 14 597 2 2 184
2.4 12 8 719 2 3 146
2.7 3 3 848 2 3 95
3 3 2 1398 2 2 83

【USDJPY】

σ 最大ポジション数(L) 最大ポジション数(S)  期間(最長)  期間(最短)  期間(中央値)  取引回数
0.3 17 31 547 2 2 174
0.6 17 33 547 2 3 172
0.9 19 34 547 2 3 188
1.2 19 32 547 2 3 140
1.5 14 33 547 2 3 224
1.8 15 31 547 2 3 180
2.1 5 18 522 2 2 152
2.4 5 12 525 2 3 130
2.7 10 4 1114 2 2 70
3 4 2 1102 2 2.5 42

いかがでしょうか?

グラフにしてみると 分かりやすいかもしれません。

横軸にσを取り、0.1ずつ変化させた場合の最大ポジション数を見てみましょう。

bori usd

・・・むちゃくちゃです(笑)

今まで検証してきた方法と比べても

明らかにカーブフィッティングの度合いが強いと思います。

やはりグラフにすると特長が分かりやすいですね。

次回はそれぞれの方法を比較して

ナンピン幅について結論を出したいと思います。

ありがとうございました。

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