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報告です。

ナンピン戦略を利用したEAを作成すること3ヶ月…未だに完成しておりません(笑)

当初はナンピンとその周辺の知見だけで勝つことを目指していましたが、

それだけで市場のランダム性に勝つのはかなり難しいと感じています。

やはり何らかのアノマリーを利用するしかないと思いますが、

そうなるとそもそも「ナンピンで勝つ」というテーマと矛盾してるのでは…

の堂々巡りで未だ納得のいくものができていません。

ナンピンEAの完成までまだまだかかりそうですが、

それまで何の報告もできないのは心苦しいので

別ロジックで構築したEAのフォワードテストを掲載しておきたいと思います。

ロジックと言っても、成績が地味でお蔵入りになった

ものを複数組み合わせているだけですが。

利益が出たら自慢します。出なかったら…記録消してなかったことにします(笑)

EAごとに同じペアを逆方向にポジることがあるのでOANDAではなく

FXCMで動かしています(OANDAは両建てできない)

動かしている口座をmyfxbookとfx-onに連携しました。

連携したのが初めてなので、それぞれの動作テストも兼ねています。

今後ともよろしくお願いします。

2015/8/25追記

トータル損益+1,153円で撤退することにしました。

myfxbookとfx-onのキャプチャーを載せておきます。

最後に手動で全決済したせいかmyfxbookが「Track Record Not Verified」に、 fx-onのグラフが前日までの表示で止まっています。

myfxbook1

myfxbook2

fx-on

書評
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用 (現代の錬金術師シリーズ)
Amazonで詳細を見る
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用
結喜たろう(著),北山広京(監修)
★★★★☆(4/5)
FXを初めた頃に誰もが陥る罠がいくつかあります。
「高金利通貨を保有してほったらかしでスワップを受け取ろう」というのもそのうちの一つです。
リーマンショック前までは非常に人気のあったスワップ派はその後の暴落で壊滅的な打撃を受けました。
本書は大多数が行っていたスワップ戦略は誤った認識に基づく手法であると主張し、金融工学の知識を使った正しいやり方について教えてくれます。
「スワップを収益の源泉とするためにはリスク(変動)は最小化するべき、そのために何をすればいいのか」ということを、標準偏差、相関係数、モダンポートフォリオという考え方を使って丁寧に解説しています。
本書を購入した読者はパンローリングのWebサイトから「リスク分析ツール」というソフトをDLでき、本書で学んだ内容を実運用に落とし込めるようになっています。
このソフトはEXCELで作られているのですが、私は始めてこれを見たときに「EXCELでここまでできるのか!」と非常に感動しました。それくらいよくできています。
書籍とほぼ同じ内容のHPがありますので、一度見てみると良いと思います。
「スワップ派のためのFXポートフォリオ」

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