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報告です。

ナンピン戦略を利用したEAを作成すること3ヶ月…未だに完成しておりません(笑)

当初はナンピンとその周辺の知見だけで勝つことを目指していましたが、

それだけで市場のランダム性に勝つのはかなり難しいと感じています。

やはり何らかのアノマリーを利用するしかないと思いますが、

そうなるとそもそも「ナンピンで勝つ」というテーマと矛盾してるのでは…

の堂々巡りで未だ納得のいくものができていません。

ナンピンEAの完成までまだまだかかりそうですが、

それまで何の報告もできないのは心苦しいので

別ロジックで構築したEAのフォワードテストを掲載しておきたいと思います。

ロジックと言っても、成績が地味でお蔵入りになった

ものを複数組み合わせているだけですが。

利益が出たら自慢します。出なかったら…記録消してなかったことにします(笑)

EAごとに同じペアを逆方向にポジることがあるのでOANDAではなく

FXCMで動かしています(OANDAは両建てできない)

動かしている口座をmyfxbookとfx-onに連携しました。

連携したのが初めてなので、それぞれの動作テストも兼ねています。

今後ともよろしくお願いします。

2015/8/25追記

トータル損益+1,153円で撤退することにしました。

myfxbookとfx-onのキャプチャーを載せておきます。

最後に手動で全決済したせいかmyfxbookが「Track Record Not Verified」に、 fx-onのグラフが前日までの表示で止まっています。

myfxbook1

myfxbook2

fx-on

書評
エビデンスに基づく株式投資(EBI)のすすめ(東大卒医師が教える科学的「株」投資術 復刻版)
Amazonで詳細を見る
エビデンスに基づく株式投資(EBI)のすすめ
KAPPA(著)
★★★★★(5/5)
旧題は『東大卒医師が教える科学的「株」投資術』というちょっと怪しげなタイトルでした。
紙の方は絶版となりましたが著者本人がKindleで出しています。
プレミアムがついてAmazonマーケットプレイスで一時期40倍くらいの値段になったそうです、超成長株です。
内容は各種論文で発表された検証データ(エビデンス)から有効であることが分かっている事象(ex.低PER戦略)を組み合わせて投資しましょうというものです。
過去の検証データから導かれた法則に従って投資するという部分はシステムトレードそのものでは?と思うのですが、著者自身はブログでシステムトレードに関しては興味がないと言っています→医学と投資についての随想 (KAPPA)
科学的に調査・公表されたものでなければ信用してはいけないということですね…厳しいです(笑)
本書で紹介されている方法はリーマンショックではあまり力を発揮できなかったらしく、その後は「週末投資家のためのカバード・コール 」「超・株式投資」とオプション売買に移行されています。
また、ちょっと前まで「EBIのすすめ」という書籍と同じ内容のブログがあったのですが閉鎖してしまいました。私は当時からファンだったので全ページ印刷して今でも大切に持っています。
ジャンルとしてはバリュー株投資になると思いますが、巷に溢れている「ウォーレン・バフェットが…」「PERを見れば…」などと言うだけの本とはレベルが違います。
ぜひ一読されることをおススメします。

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