より実運用に近い形でナンピン幅を検証する

成功の条件を一言で表すと何でしょうか?

ある人は運と答えるでしょうし、別の人は努力と答えるでしょう。

宇宙のパワーなどと言い出す人も中にはいるかもしれません。

私が考える成功の条件とは何か。

私は「しつこさ」いう気質が、その人が何事かを成すために最も重要な要素であると考えています。

もっとポジティブな言葉で「粘り強さ」「こだわり」「忍耐力」などと言い換えても良いでしょう。

トレードにおいても

自分の選択が正しかったのか、どこかに穴はないか、もっと改良できる点はないのかetc・・・

とどこまでも掘り下げていける「しつこさ」がなければ成功することは難しいと思います。

時には大胆さが必要な場面もありますが、

自身を持って行動できるにはそれなりの裏づけがあってこそ。

日夜分析を怠らず、現状に満足せず、技術を常に磨き続ける精神がなければ

一時的に成功してもいずれは破綻します。

ただ度胸があるだけで勝ち続けられるような世界ではないのです。

いきなりこんな話から始めたのにはわけがあります。

このブログは「ナンピン戦略について真面目に考察する」をテーマに昨年から取り組んでいるのですが、

未だに「ナンピン幅をどう決めるか」という部分から抜け出せていません。

ナンピン幅の基準を決めるだけで過去8回も記事を書いています。

そして今回のテーマはというと・・・やっぱりナンピン幅の基準についてです!

そう、冒頭の話はブログが全然進んでいないことの言い訳でした。

前回の記事にて6種類の基準を比較し、最も扱いやすい基準は

期間基準であるという結論に達しました。

しかし、この検証結果には問題があります。

というのはそれぞれの基準を分析する際、結果に偏りが出ないよう以下の条件をつけていたからです。

エントリーはロングとショートを交互に行い、

終値が含み損を解消できる位置になればリセットとします。

これはそれぞれの基準を比較するには良かったのですが、実際の運用状況とはちょっと違うと思います。

今回は全ての基準について

・エントリー方向(ロングorショート)をランダムに決める

・高値安値が含み損を解消できる位置になればリセットとする

という条件で再度分析を行いたいと思います。

エントリーがランダムなので毎回結果が違います。

そのため1基準につき6回ずつバックテストを行い比較してみます。

対象期間:2005/03/01~2015/03/01

対象通貨ペア:USDJPY

データ元やスプレッドなどの細かなルールはこちら

エントリーはランダムに行い、高値安値が含み損を解消できる位置になればリセットとします。

エントリーは毎回同じロットです。

2015/03/01時点でポジションを抱えている場合はそこでExitしたと仮定して計算します。

最大ポジション数マイナス1が最大ナンピン回数となります。

見るべきポイントは「ナンピン幅と最大ナンピン回数の関係がどれだけ滑らかか」でした。

縦軸が最大ポジション数(=最大ナンピン回数+1)、横軸が各パラメータになります。

順番に見ていきましょう。

【1.固定pips】

固定pips USDJPY

【2.期間】

期間 USDJPY

【エントリー×○○%】

% USDJPY

【ATR】

ATR USDJPY

【標準偏差】

標準偏差 USDJPY

【ボリンジャーバンド】

ボリンジャーバンド USDJPY

・・・なんということでしょう。

前回の検証結果では期間基準が最も滑らかであり、次点でATRという結論でした。

しかし今回の結果を見るとATRは除外するべきでしょうし、期間基準でもかなりバラつきがあると分かります。

そしてエントリー×○○%という基準がそこそこ有用であることも分かりました。

ちなみに前回の検証結果をもう一度見てみると

【USDJPY】

ナンピン幅比較 USDJPY

【EURUSD】

ナンピン幅比較 EUSUSD

【AUDJPY】

ナンピン幅比較 AUDJPY

確かにエントリー×○○%でいいような気もしてきます。

少なくとも期間基準が最も優秀とは断言できない雰囲気になってしまいました。

それでも最終的には答えを出す必要はあります。

今回はUSDJPYのみを分析しましたが、次回は他ペアや別アセットクラスではどうかも分析してみようと思います。

ナンピン幅の分析はまだまだ続きます。

書評
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ジョン・モールディン(著),関本博英(訳)
★★★☆☆(3/5)
見た目に反して(?)なかなか面白かったです。
10人の金融関係者が自身の専門分野について自由に語るというインタビュー集のような内容となっています。
トレーディングにおいて守るべきルールを語る人、「○○という指数を使えば優位性がいかに上がるか」を資料を交えて説明する人、学術的な観点から投資に役立つ現実的なアドバイスをしてくれる人などそれぞれのテーマは多岐にわたります。
個人的には、国債先物のトレードでもレバレッジをかけることで大きな利益を上げられるが、それをパーティで話しても周りは株の話じゃないので食いつかなかった(アメリカ人は債券より株が好き)というエピソードが印象に残りました。
この本の内容が直接利益に結びつくことはないでしょうが、軽い読み物としては楽しめるんじゃないかと思います。

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