ナンピン分析の前提として、このブログでは日足を対象に検証を進めてきました。
その理由として、以前にこんなことを書いていました
FXは相対取引のためブローカーによって価格が違います。
日足を使うことによってその影響を極力減らし、
データ提供元が違っても同じような分析結果になることを期待します。
たしかにこれも理由の一つなのですが、実はそれ以外に非常に大きなわけがあります。
私は日足以下の足はナンピン戦略にとってかなり鬼門であると思っています。
なぜなら、時間帯によって値動きの質が明らかに異なるからです。
「為替 時間帯」などで検索すると、時間帯によって値動きに差が出ると書かれているサイトがたくさんヒットすると思います。
アジア時間はボラティリティが低いだとか、ロンドン時間は相場の流れが変わる・・・など。
もっと深く掘り下げると、ある時間帯で非常に特長的なアノマリーが存在したり、そうした日中のリズムを利用して利益を上げている人も見つかるでしょう。
もちろん月・年単位でも同じように季節性が存在するのですが、時間帯によるそれは毎日起こる分影響が大きいのです。
なので日足以下の時間帯でこれまでと同じようにナンピン幅を検証することはあまりしたくありませんでした。
しかしものは試しです、今回は4時間足での検証となります。
検証のルールです。
・対象期間：2005/02/01～2015/01/31
・対象通貨ペア：USDJPY,EURUSD,AUDJPY,GBPUSDの4ペア
・データ元：FXCM(データが抜けてたりおかしな部分は若干修正しています)
・スプレッドはこれまでと同じです。
・エントリーはランダムに行い、高値安値が含み損を解消できる位置になればリセットとします。
・エントリーは毎回同じロットです。
・ナンピンの可否は終値で行います
・2015/01/31時点でポジションを抱えている場合はそこでExitしたと仮定して計算します。
ランダムエントリーですが今回も一発撮りです。
最大ポジション数マイナス1が最大ナンピン回数で、パラメータとの関係が滑らかなほど扱いやすい戦略と考えます。
それでは見ていきましょう。
【USDJPY】
【EURUSD】
【AUDJPY】
【GBPUSD】
いかがでしょうか？
私は当初、「固定pips」と「エントリー価格×％」以外は日中のリズムに影響を受けるため参考にならないと思っていました。
分析の結果を見ると、やはり購入単価×％でのナンピンが一番扱いやすいと思います。
前回の結果から、日足のナンピン幅は期間もしくは％がコントロールしやすいことが分かっていますので、
基準を一つだけ選ぶとすれば％になるのかもしれません。
次回は1時間足での検証を行います。
